Black—Scholes偏微分方程的求解与应用

2018年第11期

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  【摘要】本文用偏微分方程理论研究了black-scholes方程的求解问题.利用案例验证了所求解的结果.

  【关键词】偏微分方程;black-scholes方程

  一、引言

  在金融市场中,经典black-scholes微分方程是基于标的资产不支付红利的假设下,标的资产的衍生性商品价格所满足的偏微分方程,即

  vt+12σ2s22vs2+rsvs-rv=0,(1.1)

  其中,r表示无风险利率,s为股票的价格(0≤s0,

  其中,φ(x,t)=14πtn2e-|x|24t,x∈rn,t> ……阅读全文

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