双指数跳扩散模型下的复合期权定价

2018年第11期

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  【摘要】复合期权是以标准期权作为标的资产的期权,其在企业融资中有着广泛的应用.本文首先介绍了双指数跳扩散模型,然后在此模型下应用测度变换的方法推导出了复合期权的定价公式.

  【关键词】双指数跳扩散模型;复合期权;测度变换

  一、引言

  金融衍生品的定价是现代金融学研究的核心问题之一.金融衍生品是由某种更为基本的变量派生出来的金融产品.期权[1]是指持有者在将来某一特定时间以某一特定价格买入或卖出某种资产的权利.期权价格是期权多头为了获取未来的某种权利而支付给空头的费用.欧式看涨期权是指期权持有者在将来某一规定时间按照某一提前约定的价格 ……阅读全文

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